Simplemente ejecute el programa fpc-2.0.4.i386-win32.exe y siga los pasos que le vaya indicando el asistente, por omisión o defecto el compilador se instala en C:\FPC\2.0.4
linux
Simplemente debes descomprimir el archivo fpc-2.0.4.i386-linux.tar, en la carpeta donde se descargo, después ejecutar el script install.sh, todo del siguiente modo, tar -xvf fpc-2.0.4.i386-linux.tar, para desempaquetar el archivo y sh install.sh para instalarlo. Por omisión o defecto el compilador se instala en /usr/local.